Na těch strákách je nastavení v Security Settingts (Zabezpečení). Já tam ale nic o Cookies nemám.
V MSIE6 jsem se dostal k nastavení Cookies takto:
Nástroje -> Možnosti internetu -> Osobní údaje -> Upřesnit nastavení ochrany osobních údajů. Viz:

(doufám, že jsem tam ten obrázek vložil správně. Myslím http://www.imageshack.us/.)
Bobo