Tak, last jsem ošetřil, teď koukám na ten try-catch. Povedlo se mi to vyřešit takto:

Definice fce:

class ListEmptyError{
public:
    ListEmptyError(){
        cout << "LEE!";
    }
};

int List::First(){
    if(first){
        return first->data;
    }

    throw ListEmptyError();
};

Volání fce v mainu:

    try{
        cout << a.First() << endl; //LEE
    }catch(...){
        cout << endl;
    }

Takhle to funguje, jak bych chtěl, ale napadá mě, jestli by to nešlo řešit nějak elegantněji, ideálně už v rámci funkce?