WinXP Embedded se legálně stáhnout (ve smyslu funkčního OS) nedá; co se dá je stažení tzv. Studia, ve kterým si teprve vytvoříš svoje vlastní XPčka na míru.
Jednu dobu jsem se tomu věnoval, napsal jsem (kromě knihy) pár článků v češtině: http://www.craftcom.net/14_embedded/embedded.htm

Návodů najdeš na netu spoustu, většina bude anglicky, ale jistě bude i něco česky.
Je ale otázka, zda ty Embedded vlastně k něčemu využiješ.