V Ubuntu se instaluje přes softwarové centrum, popřípadě přes terminál nebo instalovatelným balíčkem s příponou .deb.
Pokud chcete nainstalovat nějakou Windows aplikaci (většina má svou alternativu pro linux, třeba prohlížeče), je nutné naintalovat aplikaci Wine a pak jdou instalovat normální .exe soubory jako ve Windows.

Pokud se ptáte, jak nainstalovat Windows, nevím, zda je dobrý nápad se do toho pouštět sám, pokud vůbec nevíte, jak na to.
Jinak vložíte CD do mechaniky, restartujete počítač a klávesou (nejčastěji asi F8, píše to na obrazovce) vyberete bootování z CD/DVD a nainstalujete Windows. Poté bude nutné ještě nainstalovat ovladače základní desky a grafické karty. Pak by to asi mělo šlapat. :)