A co se ti nelíbí, že to vypadá jako cmd? Co bys chtěl? O jaký python shell na linuxu a na windows jde?

PS: doporučuji nainstalovat IPython, ten je mnohem lepší: jednak má jazyková vylepšení (reflection, manuály) a za druhé má na výběr ještě 2 druhy konzolí: jedna klasická jako aplikace, mnohem lepší. A druhá webová konzole, která běží v browseru (doporučuji chrome, který je asi 10x rychlejší)