Ano. Místo cyklu dát podmínku - když je vstupní řetězec odlišný od "", bude se pokračovat, jinak se skončí. Pro další zadání budeš muset makro spustit znovu.
Eventuelně ještě doplnit dotazem (MsgBox) "Opravdu skončit?" s tlačítky Ano / Ne:

InpMsg = MsgBox("Opravdu skončit?", vbQuestion + vbYesNo, "Dotaz")

a testovat odpověď (InpMsg) na hodnoty vbYes / vbNo.

A protože - jak píšeš - jseš ve VBA začátečník, studuj z těchto perfektních stránek:
http://office.lasakovi.com/excel/vba-formulare/exc el-inputbox-vstupni-box/
http://office.lasakovi.com/excel/vba-formulare/exc el-vba-dialogove-okno-msgbox/