V projekte nastav pre tú referenciu Local Copy na true.
Mysli ale na to, že tá knižnica je pod licenciou GPL, takže buď to nedistribuuješ a používaš pre svoje (aj komerčné účely), alebo napíšeš ten program tak, že môže bežať aj s inou databázou a zákazníkom dáš návod, ako si to tam majú nakopírovať.
Edit: Alebo tú knižnicu nainštaluješ do GAC. Buď cez gacutil alebo to spraví inštalačka MySQL connectora.