Když chci stáhnout nějaký soubor z internetu, vždy mi nacpe pouze možnost uložení souboru

Co bys jako chtěl, aby to udělalo jiného?

Například .exe (a pár dalších) určitě "neotevřeš". Proto tam u něj ani taková možnost není.
Není možné, aby se .exe soubor po kliknutí stáhnul a sám automaticky spustil. To je ta bezpečnost.
Firefox tím předchází "kutilům", kteří by si rádi nainstalovali do PC viry/trojany jediným kliknutím myši.