A nebude to tím, že často servery nemají přímý link na soubor (http://nejakyserver.cz/zpevak/pisnicka.mp3) ale mají to řešené přes skript (http://nejakyserver.cz/download.php?kdo=zpevak&co=p isn icka.mp3) a v takových případech někdy pravé tlačítko nefunguje.
Když se ti písnička spustí ve WMP, tak ji zkus uložit odtamtud - Soubor -> Uložit jako. Nebo použij nějaký download manažer.