Jsem neprogramátor, VFP neznám.

Obecný postup při tvorbě vlákna je ten, že se odvodí třída pro nové vlákno od obecné třídy pro tvorbu vláken.
Této odvozené třídě potom nastavíš funkci (tedy co se má v rámci tvého vlákna vykonat) a zavoláš nějakou metodu té tvé třídy vlákna, která zahájí práci.

Vlákno je možno kdykoliv ukončit, a lze nějakým způsobem i předávat informace z něj jiným vláknům.

Doporučuji manuál či Google a hledat něco jako new thread VFP.