Keď sa pozrieš do dokumentácie pre mysql_query, tak sa dozvieš, že nepodporuje vykonanie viacerých príkazov:
mysql_query() sends an unique query (multiple queries are not supported)...
Keď sa pozrieš do dokumentácie pre INSERT, tak sa dozvieš, že viacero riadkov môžeš vložiť pomocou jedného príkazu:
INSERT INTO tbl_name (a,b,c) VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9);