A co se ti nelíbí na tom comboboxu u gridu? To je standardní řešení, které se dá ovládat i bez myši. To tvoje bez myši fungovat nebude.
U gridu je to složitější, protože máš buňku a při kliknutí do buňky se ještě aktivuje editor (vytvoří se TEDIT) v buňce.
V jaké události se snažíš v Gridu nastavovat ten focus?

Skrytí ListBoxu udělej na kliknutí na řádek a případně na kliknutí do gridu (nebo MouseEnter na gridu).