Díky. Chvíľu mi trvalo, kým som to našiel, pretože mám anglickú verziu WinXP (do ktorej som doinštaloval slovenčinu) a tak tam nemám všetky položky po slovensky.

U mňa to je takto (ak to má niekomu pomôcť):
Štart -> Spustiť -> zadať gpedit.msc -> Politika Lokálny počítač -> Konfigurácia používateľa -> Šablóny pre správu -> Windows Components -> Attachment Manager -> v pravej časti dvojklik na Inclusion list for low file types -> zvoliť Povolené -> do políčka zadať .exe -> Použiť, pozatvárať a hromadne sťahovať a spúšťať EXE súbory.