Jde to pořešit uživatelským vykreslováním. Je třeba použít DrawElement a pomocí něj vykreslovat záložky.
Jen pak vykresluješ komplet záložku.
Pokud totiž použiješ uživatelské styly, pak se vykreslování řídí pomocí stylů a už není možné do toho až tak zasahovat.

Případně použij komponentu TabControlEx, která má lepší podporu pro vykreslování