Napadlo mě, že to ESP8266 na tom shieldu nemá naprogramovaný firmware pro serial wifi. Nevím přesně, jak si představuješ že hodláš to ESP ovládat, ale předpokládám, že přes AT příkazy posílané přes sériový port. V tom případě musíš do toho shieldu prvně nahrát AT firmware.
Zkus se inspirovat na https://osoyoo.com/ja/2019/04/18/how-to-burn-the-an-thinker-at-command-firmware-for-the-esp-wifi-shield/ kde nahrávají An-Thinker AT firmware, ale klidně ten návod můžeš použít i pro jiný firmware, třeba oficiální od Espressif.