Změnit to jde.Tady si nastavíš ve FF, kam se to má samo stahovat nebo zda se má FF ptát:

Některé soubory to stahuje jinak, defaultní složka je C:/Users/"Tvůj účet"/dwhelper, jak už psal mirha.
Ale jde změnit-pravoklik na ikonu VDH na liště,tam Settings-Behavior a nastavíš si co potřebuješ.

Navíc stažené nebo stahované soubory najdeš pod ikonkou Stahování(šipka dolů podtržená) nebo Ctrl+J a tam všechny soubory vidíš a kliknutím je můžeš rovnou spustit nebo pravou myší zvolit Otevřít složku.A je to.