Je to preto, že hodiny 00 až 09 sa zaznamenajú bez tej úvodnej nuly, a tým pádom sa ti názov suboru rozpadne.
Buď dáš názov súboru do úvodzoviek, alebo ošetríš tu nulu (dá sa to aj špeciálnym zápisom v set).
Tu je návod k tomu setu https://stackoverflow.com/questions/16401747/how-can-i-use-the-variable-time0-2-in-a-batch-file-so-that-times-with-a-lead/16402460
Alebo
https://serverfault.com/questions/147515/need-leading-zero-for-batch-script-using-time-variable