Powershell existuje i pro XP. Když si do toho stahuj.bat dáš tohle:
powershell -command "iwr \"%1\" -outfile $([System.IO.Path]::GetFileName(\"%1\"))"
Tak to pak můžeš spouštět jako:
stahuj.bat https://www.irozhlas.cz/sites/default/files/audios/2a875b792041bcdbb578e811e1c59a52.mp3