Lazarus až tak neznám. Pokud je SDF opravdu MS SQL Compact (může to být i obdoba CSV), pak je třeba použít DB přístup, třeba něco takového:
https://wiki.lazarus.freepascal.org/mssqlconn

U Delphi je problém v tom, že z verze Professional odstranili DB konektivitu FireDac a nedá se koupit ani jako doplňkový balíček. Teoreticky by tam mělo zůstat ADO, které by šlo použít. Pak se to řeší komponentami třetích stran, jako třeba UNIDAC.
Pokud je to pro osobní potřebu, pak jde použít Delphi Community Edition, která je zdarma a je to obdoba Enterprise verze Delphi. takže tam je i Firedac a s připojením by problém nebyl.

P.S.
Tady je návod, jak docpat podporu ADO pro MS SQL zřejmě i pro Delphi professional:
http://slamingcode.blogspot.com/2014/06/connecting-delphi-with-sdf-sql-compact.html