Na Linuxu to jde nastavením firewallu aby nepovolil nic mimo síťové rozhraní VPN (stačí hledat: linux vpn killswitch).
I na Windows jsem to měl nastavené. Třeba tady je anglický návod. České návody určitě najdete, když se zeptáte vyhledávače na to samé, jen česky.