Budeš se muset podívat, co vše jsi tam nalinkoval. Zřejmě se ti povedlo tam nalinkovat úplně všechny knihovny, takže máš EXE, které spustíš bez nějaké závislosti na verzi systému a existenci systémových knihoven.
Osobně jsem to nedělal, ale tady jsou nějaké zdroje:
https://wiki.openttd.org/en/Archive/Compilation%20and%20Ports/Compiling%20on%20Windows%20using%20MSYS2