Zablokovanie vypnutia formulára :
this.Closing += (n, c) => c.Cancel = true;
// alebo zastaralšie riešenie
this.Closing += delegate(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e) { e.Cancel = true; };
// alebo si priamo v Design móde na formulári daj udalosti a OnClosing
Myslím, že to nie je ale veľmi dobré riešenie - zakázať niečo niekomu vypnúť. Ak chceš niečo také urobiť čo sa na pozadí bude robiť - vytvor radšej službu (Service).
Určite nezabrániš KILLOM.