Nebude rychlejší tu Javu jednorázově stáhnout a nainstalovat přímo bez ukládání na disk?
http://java.com/en/download/manual.jsp
Jinak někde tady:
Nástroje - Možnosti - karta Zabezpečení - Vlastní úroveň - úplně dole je stažení. Tam povolit stahování souborů.
(IE7 se taky štítím)