Trochu zložité.....
Pokiaľ príde súbor (napr. fotka), tak sa kliknutím na odkaz začne priame sťahovanie súboru a jeho ukladanie. A vo väčšine prípadov to Skype ukladá do adresára, ktorý si môže užívateľ nastaviť Skype - Nástroje - Okamžité správy & SMS - Nastavenie okamžitých správ: a tam je "Keď prijmem súbor.... a označiť "Vždy uložiť do.... a vedľa je pop-up menu, kde si vyberie adresár, kde sa to uloží. A bude to tam ukladať vždy.
A na to všetko stačí len JEDNO-JEDINÉ nastavenie podmienok v Skype a je po starostiach - a miesto zložitého postupu @Špetla - tak stačí jeden klik na odkaz priloženého súboru v Skype a ostatné sa urobí samo - automaticky.