Ještě to doplním: Všude nastav akceptování cookies (všech), ale současně nastav aby se zobrazoval dialog pro potvrzení/odmítnutí. V tom dialogu pak povolíš přijetí dané cookies, ale nezaškrtávej, aby se příště Opera neptala. To můžeš udělat až později.

Získáš tak přehled odkud a jaké cookies se pro daný server natahují. Kdyby se přesto cookies nenatahovaly, pak bude příčina v nějakém blokování a to buď v Opeře (soubor urlfilter.ini) nebo mimo Operu - nějaký program, který filtruje co přichází z internetu.