Obecný návod neexistuje, je to závislé na způsobu, jakým se připojuješ k internetu.
Google toho najde dost:
http://www.symp.cz/text-12-nastaveni-pripojeni-k-s iti-windows-xp.html
http://www.dozimont.cz/index.php/rady-a-navody/nas taveni-pripojeni-ve-windows-xp.html
atd...