Mohol si to kompilovať napr. pomocou gcc z MinGW cez príkazový riadok - keď kompiluješ cez príkazový riadok, používaš prepínače.Přepinač?
Skús mi ešte vysvetliť tú prvú chybovú správu, pretože to, čo si sem dal, ako chybová správa nevyzerá.
Edit: Ešte jeden tip naslepo - skús includnúť windows.h pred mysql.h.