Z iso souboru musíš vypálit CD, žádný exe. To CD pak strčíš do mechaniky a v BIOSu nastavíš bootování z CD mechaniky.
Vypálíš to třeba v programu ImgBurn. Najdi googlem, první odkaz.

Na Daemon tools zapomeň, to ti poněkud nepojede, když ke svýmu běhu potřebují Windows a ty je teprve hodláš instalovat.

Se úrovní tvých znalostí ti bez urážky znovu doporučuji - běž na někým zkušenějším. Tady můžeš dostat rady, ale málokdo má trpělivost ti psát návod na vypalování CD a instalaci Windows.

Jo a doporučuju ti přečíst si toto, než se do toho všeho pustíš. Pokud to bez problémů pochopíš, můžeš instalovat:
http://pc.poradna.net/a/view/403824-instalace-wind ows-xp-krok-za-krokem
Zvládne devět opiček z deseti. Doufám, že nejsi ta desátá.