Já jsem to zkoušel taky, mám MS visual C++ a musíš New project -> Console aplication -> Empty project -> pravý klik na Source files -> Add -> New item -> Zdroj -> F5.
Toť vše.
//EDIT
Pokud to tedy budeš chtít zastavit, tak dej před return 0; - cin.get(); nebo system("pause>nul")