S týmto nemá zrejme Delphi nič spoločné...
Zvuky sa mi v IE ani vo FF neobjavujú, avšak v komponente TWebBrowser pri navigácii áno.

Všetko je vec systému - otvor si ovládacie panely - zvuky a hľadaj udalosti programov.
U mňa (WIN7) je to položka "Začať navigáciu".
Ak to chceš "ošéfovať" programovo - potom si zmeň v registroch:
HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Explorer\ Navigating\.Current - hodnota Default znamená zvuk (Windows Navigation Start.wav)
1. Po spustení programu si hodnotu ulož
2. Zmeň hodnotu na prázdnu
3. Pred skončením programu obnov pôvodnú hodnotu