Zpracovává se událost, která ti dává informaci o průěhu zpracování.
Buď můžeš zobrazovat jen nějakou animaci, nebo si nejprve zjistíš velikost souboru, podle toho nastavíš ProgressBar.Max a v udalosti pak hýbeš s ProgressBar.Position podle množství stažených dat.

Je to obecná odpověď, ale ty jsi nenapsal, co pro stahování používáš.