Zkusím ti to zhrnout:
* linux na hry všeobecně není, já nemohu posoudit nikdy jsem nic nehrál
* přehrát v linuxu windows aplikace a asi i hry lze pomocí WINE
* Wine je možno nainstalovat snad ve všech linuxech - jsou ve Správci softwearu každé distribuce linuxu
* Nainstaluj tedy WINE
* Potom ve správci souborů pravým tlačítkem najeď na exe soubor a dej nainstalovat pomocí WINE

Jako vodítko to snad stačí.
O hrách na Ubuntu je zde - http://wiki.ubuntu.cz/Hry