To ale nemá s formulářovými aplikacemi nic společného. Metody jsi musel používat a tvořit vlastní i v konzoli. A troufám si říct, že pokud to neumíš po roce, tak vlastně neumíš nic.

DialogResult showMB()
{
    return MessageBox.Show("text", "caption", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
}