Klikneš na komponentu, se kterou chceš pracovat. V okně vlastností (Properties) klikneš na ikonku blesku (Events) a tam provedeš dvojklik v pravé části řádku KeyDown. Tím se ti v kódu vytvoří příslušná metoda.
A k tomu odkazu. Tušíš co je dědičnost, polymorfismus, přetěžování metod atd.?