Tak jsem se na to ještě jednou kouknul a v té nápovědě mají drobnou chybku. Pokud jsou soubory na jiném disku než C:, tak tam zapomněli změnit disk...
Tohle bude fungovat například i na D-čku

Sub SpojitSoubory()
Documents.Add
ChDrive "D"
ChDir "D:\T"
myname = Dir("*.DOC")
While myname <> ""
    With Selection
        .InsertFile FileName:=myname, ConfirmConversions:=False
        .InsertBreak Type:=wdSectionBreakNextPage
        .Collapse Direction:=wdCollapseEnd
    End With
    myname = Dir()
Wend
End Sub