Nejdřív si musíš zjistit kde vůbec server běží.

Pokud je to OpenVZ, tak musíš vyškemrat po poskytovateli TUN adaptér. Pokud ti ho nedá, mušíš jinam.

Já osobně na VPS provozuji normální OpenVPN server naprosto bez problémů, stačí mít plnohodnotnou virtualizaci jako je třeba KVM (což poskytuje například WEDOS).