Jaký firewall? AVG či ten z W7?
Vždy jsem ve Windows (9x, XP) používal řešení třetích stran (ZoneAlarm, Kerio, AVG), akorát ve Vistách (velmi málo používaných) jsem měl jen ten dodávaný s OS.
Teď preferuji W7 firewall.
Build-in firewall W7/Pro se mi líbí, používal bych ho i v režimu "s pokročilým zabezpečením", kde mohu případně blokovat příchozí/odchozí spojení i pro jednotlivé aplikace.
Z AVG 2014 (komerční verze) jsem nainstaloval jen antivir (+ e-mailový doplněk), identify protection & internet security utility ne.
Snad dělám dobře 
Pokial nevyžaduješ nejake hyper-super hw firewall bezpečnost,tak integrovany vo win7 bohate stači....
Dovolím si tvrdit, že nestačí, přesně jak říká kolega níže, pustí vše. Na druhou stranu je potřeba znát PC a síťovou komunikaci alespoň v režimu pokročilého uživatele aby bylo možné nějaký sofistikovanější firewall správně nastavit a správně rozhodnout co povolit a co ne.
Nepustí vše. Jen je potřeba jej nastavit, pokud člověk chce, aby fungoval jinak než funguje. Ale to platí snad pro všechny firewally. Např. iptables v debianu ve výchozím nastavení tuším má vše povoleno. Windows (např. 8) má ve výchozím nastavení všechnu příchozí komunikaci, která neodpovída pravidlům, blokovánu a všechnu odchozí komunikaci, která neodpovídá pravidlům, povolenu. Ta odchozí komunikace se dá triviálně též nastavit tak aby byla blokována komunikace, která neodpovídá pravidlům, a pak si jakýkoliv program svévolně po nainstalování nic z internetu stahovat nebude.