Outlook Express je v tomto ohledu moc skoupý na konfiguraci a je to opravdu pouze zaákladní mailový kient pro nenáročné používání.
Doporučil bych použít nejakého inteligentnějšího klienta.
Osobně mám zkušenosti s TheBat, který ti umožňuje se zprávami dělat téměř cokoliv, třeba ukládat přílohy mimo zprávy do nějakého adresáře.
Někdy stačí, aby mailový klient uměl i ruční vymazání přílohy - zprávu i řečteš, přílohy někam uložíš a ze zprávy smažeš.

Zkusil bych e podívat třaba na free ThunderBird