zkus batku:
pomocí příkazu cd se přepneš do adresáře s projekty, a odtamtud spustíš "c:\program files\...\delphi.exe" - jestli pak začne považovat startovní adresář za dost dobrý pro data.

mimochodem žádná data nepatří na plochu - po pádu systému na šílený podadresář zapomeneš, zformátuješ systémový oddíl a jsi bez dat.
dej si adresář pro projektu na datový disk (třeba d:\delphi) a na ploše měj jen zástupce na ten adresář.