začínam uvažovať aj nad tým či vôbec ESET potrebujem

totéž by si konečně měly říct tisíce lidí, co zamýšlí utrácet za podobné balíky a instalovat je.
když ti to chování vadí, tak žádná svinstva typu "internet security" nepoužívej, zvlášť jestli si říkáš opatrný uživatel, který dává pozor na to co dělá.

to co si naklikáš za běhu v ovládacím panelu toho av balíku nejsou všechny blokovací funkce, které takové krámy mají - filtry, dns cache.
podívej se do výpisu ms autoruns -> záložky services, drivers, a ani tam nejsou všechny. přitom načtené drivers za běhu windows nezakážeš.
u podobných balíků je to obvyklý konflikt, známý teprve asi 10 let. když píšeš, že nastavení jejich firewallu je příliš složité, pak pro tebe nemá smysl.

taky možnost, jestli můžeš žít bez toho vpn.
vpn ti mění tcp/ip konfiguraci za chodu, i to může kolidovat s tím krámem od esetu - viz i ten dns leak test, nebo jen výpis: ipconfig -all
doporučuju vybrat jedno nebo druhé.