Ono to funguje tak jak si to zařídíš. Pokud použiješ jednu z možností:
a) najdeš nějaký web, kde vkládají URI od příslušných shareserverů
b) uděláš si parsovací web, který bude měnit shareserverové linky na URI
c) uděláš si plugin do prohlížeče, který bude měnit shareserverové linky na URI
a URI si asociuješ s programem, jaký chceš, tak se ti pak budou klikatelné URI linky přímo otevírat v čem chceš.
Mám tu něco podobného udělané na ulozto, např. to mám zařízené tak, že toto:
ulozto://uloz.to/file/cRFLdAZT5FNQ/BBB-mp4
(poradna mrší ten link, chybí tam dvojtečka)
se mi otevře ve Vzum a okamžitě stahuju i jeden soubor z ulozto maximální rychlostí přes free sloty bez vyplňování captcha.
Teda pokud daný program umí URI, pokud ne, stačí si udělat něco, co tam URI vloží, např. pro ulozto a Vzum mám udělaný tento prográmek (autoit):

#NoTrayIcon
If $CmdLine[0] > 0 Then
   Run("Vzum.exe")
   WinWait("Vžum")
   WinActivate("Vžum")
   Send("{ctrl a}")
   $url = "https://" & StringTrimLeft ($CmdLine[1], 9)
   Send($url)
Else
   Run("Vzum.exe")
EndIf

URI: https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier