Hej hej, ale také filtrovanie tam nefunguje.
Ale náhrady by sa dali vymyslieť. Napríklad použiť listbox s už vyfiltrovanými súbormi, a vyberalo by sa z neho. Alebo to predfiltrovať aplikáciou do pomocného adresára, a až odtiaľ vyberať FileDialogom. Záleží čo sa tým chce dosiahnuť.