Jak už psal RedMax, JPEG už je sám o sobě komprimovaný, takže další komprimace postrádá smysl. To samé platí i u videa.
Typicky mkv, avi, Xvid... Klidně si udělej pokus, kolik získáš místa zkomprimováním nějaké takové fotky nebo videa.
Jinak já jsem vždy na komprimaci používal Winrar. Dnes už to vzhledem ke kapacitám disků nepoužívám vůbec.
Možná bych to použil, kdybych chtěl ten archiv zaheslovat.