tak n. př. - když máš Firefox, na druhém disku si vytvoř novou složku, pojmenuj jí třeba "Stažené soubory", a ve Firefoxu si nastav v nástroje - možnosti - hlavní - uložit soubory do: - a zadej tam tu adresu.
Jestli jde něco podobného v IE, nevím.
A nebo, když stahuješ, tak změň adresu na stahování tam.