Díky, ale co jsem si myslel, to jsem dal povolit a stále to zobrazuje tu hlášku!
Bylo to v Zabezpečení - Úroveň zabezpečení této zóny - Vlastní úroveň - Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in a tam jsem dal postupně vše Povolit (některé byly Dotázat se, ale bez výsledku).