Tu máš úplne jedno, kde sa zdrojové i cieľový hárok nachádzajú, akonáhle však dôjde kód k príkazu na odvolanie sa na neexistujúci hárok, vykonávanie bude prerušené v tom stave, k akému sa dostal, než narazil na chybu a tam dá hlášku o chybe.
Údaje v stĺpci M musia byť súvislé, inak dôjde k označeniu oblasti len po prvú prázdnu bunku.

Sub Sustredenie()
    On Error GoTo Chyba
    Harky = Array("a0", "a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "b1", "b2", "b3", "c")
    Harok = "KH-vysledek"
    Application.ScreenUpdating = False
    Sheets(Harok).Select
    RiadokCiela = 1
    For i = 0 To 9
        Harok = Harky(i)
        Sheets(Harky(i)).Select
        If Range("M2") = "" Then GoTo Dalsi
        If Range("M3") = "" Then
            Range("M2").Select
            Else: Range("M2:M" & Range("M2").End(xlDown).Row).Select
        End If
        PocetRiadkov = Selection.Rows.Count
        Selection.Copy
        Sheets("KH-vysledek").Select
        Range("A" & RiadokCiela).Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        Application.CutCopyMode = False
        Sheets(Harky(i)).Select
        Range("A1").Select
        RiadokCiela = RiadokCiela + PocetRiadkov
Dalsi:
    Next i
    Sheets("KH-vysledek").Select
    Range("A1").Select
    Application.ScreenUpdating = True
    MsgBox "Zlučovanie úspešne dokončené.", vbInformation, "Hotovo"
    Exit Sub
Chyba:
    Application.ScreenUpdating = True
    If Harok = "KH-vysledek" Then GoTo EVR
    Sheets("KH-vysledek").Select
    Range("A1").Select
EVR:
    MsgBox "Hárok """ & Harok & """ neexistuje!" & Chr(13) & "Zlučovanie bolo pozastavené!", vbCritical, "Chyba"
End Sub