1. Tabuľka, do ktorej vkladáš dáta, má iba jeden stĺpec (TEXT_STRING). Zrejme by ich malo byť viac.
2. V SQL príkaze je '\n' reťazec dlhý dva znaky, nie jeden znak nového riadka. Namiesto toho tam musíš vložiť CHAR(10).

Momentálne mám možnosť skúšať len na MS SQL 2005, kde to takto funguje:

DECLARE @sql NVARCHAR(300)
SET @sql = 'BULK INSERT #WRK FROM ''c:\denni_kurz.txt'' WITH ' +
	'(CODEPAGE=''1250'', FIELDTERMINATOR = ''|'', ROWTERMINATOR=''' + CHAR(10) + ''')'

CREATE TABLE #WRK
(
	Zeme NTEXT,
	Mena NTEXT,
	Mnozstvi NTEXT,
	Kod NTEXT,
	Kurz NTEXT
)

EXEC(@sql)
SELECT * FROM #WRK
DROP TABLE #WRK

Čo sa týka importu cez DTS, tak tam bude problémom najskôr ten prázdny riadok na konci súboru. Keď ho vymažeš, tak by to mohlo ísť.